Сравнение VTV с PDBC
VTV (Vanguard Value ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. VTV is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 7.99%/yr for PDBC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности VTV и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.75%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.78% против 7.99% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам VTV и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VTV and PDBC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between VTV and PDBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VTV
PDBC
Сравнение VTV c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.55 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 9.49 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и PDBC
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -49.52% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.78% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -13.95% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -27.63% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -40.73% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.78% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -23.16% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.65% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и PDBC
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.91% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 16.12% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 18.85% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 19.16% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.79% | -1.11% |
Сравнение комиссий VTV и PDBC
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и PDBC
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PDBC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and PDBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.91%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 7.99% for PDBC. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.83% for VTV.
VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.58% for PDBC.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTV и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор