Сравнение VNQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VNQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.90% против 13.12% соответственно.
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VNQ | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.17 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 12.20% |
| Макс. просадка | -73.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.83% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VOO
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VNQ и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VOO
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VOO
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VOO
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.