Сравнение PDBC с VOO
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PDBC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.99%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.99% против 15.50% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам PDBC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PDBC and VOO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between PDBC and VOO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. VOO — Ранг доходности на риск
PDBC
VOO
Сравнение PDBC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.75 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 12.42 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и VOO
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -33.99% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.90% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -18.69% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -24.52% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -33.99% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -2.34% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -3.68% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и VOO
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.34% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 9.58% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 12.27% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.88% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.03% | -0.24% |
Сравнение комиссий PDBC и VOO
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и VOO
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and VOO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.91%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 7.99% for PDBC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.05% for VOO.
PDBC is categorized as Commodities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор