Сравнение PDBC с QQQ
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PDBC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.61% против 20.75% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам PDBC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between PDBC and QQQ is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between PDBC and QQQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PDBC
QQQ
Сравнение PDBC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.40 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.62 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и QQQ
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -82.97% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.96% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -22.77% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -35.12% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -35.12% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -3.76% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -32.61% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.77% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и QQQ
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.58% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.44% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 16.38% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 19.56% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.97% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.53% | -4.68% |
Сравнение комиссий PDBC и QQQ
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и QQQ
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and QQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 8.61% for PDBC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.42% for QQQ.
PDBC is categorized as Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.18% for QQQ.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор