Сравнение IBIT с QQQ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.64% vs 29.97% for QQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.28%.
IBIT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -20.26%
- С начала года
- -31.82%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам IBIT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.82% | -6.41% | 89.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.28% | 20.77% | 25.89% |
Correlation
The correlation between IBIT and QQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IBIT
QQQ
Сравнение IBIT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.52 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 9.22 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и QQQ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -82.97% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.98% | -11.96% | -41.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.52% | -5.21% | -47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -32.71% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 3.26% | +27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и QQQ
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 9.11% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 14.62% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 17.97% | +26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 22.69% | +27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 22.40% | +27.78% |
Сравнение комиссий IBIT и QQQ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и QQQ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and QQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.60%) compared to QQQ (9.11%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.98% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 29.97% vs -44.64% for IBIT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 29.97% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор