Сравнение TLT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TLT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или BND.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BND
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.34% против 1.40% соответственно.
TLT
-5.85%
-5.17%
0.53%
4.54%
-5.85%
-0.34%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| TLT | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.95 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 5.68% |
| Макс. просадка | -48.35% | -18.84% |
| Текущая просадка | -41.33% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BND
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLT и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BND
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BND
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BND
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.