Сравнение TLT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TLT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или BND.
Корреляция
Корреляция между TLT и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BND
Основные характеристики
TLT:
0.08
BND:
1.01
TLT:
0.20
BND:
1.47
TLT:
1.02
BND:
1.17
TLT:
0.02
BND:
0.39
TLT:
0.15
BND:
2.56
TLT:
7.08%
BND:
2.05%
TLT:
13.95%
BND:
5.23%
TLT:
-48.35%
BND:
-18.84%
TLT:
-39.36%
BND:
-6.54%
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.01% против 1.43% соответственно.
TLT
5.85%
-0.35%
-5.14%
2.98%
-9.09%
-1.01%
BND
3.10%
0.33%
-0.36%
5.97%
-0.41%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BND
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLT и BND
TLT
BND
Сравнение TLT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BND
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BND в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.12% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BND
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BND
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.