Сравнение TLT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TLT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.38% против 1.67% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BND
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. BND — Ранг доходности на риск
TLT
BND
Сравнение TLT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.99 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.81 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.98 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.99 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TLT и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BND
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BND
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -18.58% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -2.44% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -17.91% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -18.58% | -29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -2.58% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -3.07% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 0.89% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BND
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.63% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 2.52% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 4.30% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 6.00% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.52% | +9.41% |