PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLT с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с BND

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TLT charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности TLT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.44% соответственно.

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%

BND

1 день
0.03%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.02%
С начала года
0.13%
1 год
2.32%
3 года*
4.19%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.44%
Всё время*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BND

Vanguard Total Bond Market ETF
$518.24M$512.19M$593.29M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам TLT и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.13%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between TLT and BND is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

0.86

The correlation between TLT and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDVTLT с GLD
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с VBTLXBND с SCHZ

Доходность на риск

TLT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TLT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.64

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.94

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.87

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

2.15

-2.62

TLT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и BND

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-18.58%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-2.68%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-4.81%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-17.81%

-25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-18.58%

-29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-2.50%

-39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.06%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.08%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и BND

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.04%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.93%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

3.63%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

6.03%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

5.53%

+9.30%

Сравнение комиссий TLT и BND

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и BND

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BND в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.03%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLT and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.51%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.44% vs -2.23% for TLT. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.44% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.03% for BND.

TLT is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор