Сравнение TLT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TLT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или BND.
Основные характеристики
| TLT | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.22% | -2.99% |
| Дох-ть за 1 год | -12.28% | -0.78% |
| Дох-ть за 3 года | -11.65% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.03% | -0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.30% | 1.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 17.30% | 6.81% |
| Макс. просадка | -48.35% | -18.84% |
| Current Drawdown | -43.44% | -13.27% |
Корреляция
Корреляция между TLT и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BND
С начала года, TLT показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.30% против 1.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BND
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BND
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BND
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BND
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.