Сравнение IBIT с VOO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.44% vs 24.91% for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.72%.
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам IBIT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 99.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.72% | 17.82% | 24.69% |
Correlation
The correlation between IBIT and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VOO — Ранг доходности на риск
IBIT
VOO
Сравнение IBIT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.81 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.97 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.08 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.88 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VOO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -33.99% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.90% | -43.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -2.66% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -3.69% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 1.92% | +27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VOO
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 3.73% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 9.31% | +25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 12.08% | +32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 16.85% | +33.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 18.03% | +32.29% |
Сравнение комиссий IBIT и VOO
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VOO
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 24.91% vs -39.44% for IBIT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 24.91% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор