PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с IBIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. PDBC is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, PDBC returned 30.88% vs -39.67% for IBIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

PDBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.28%
С начала года
28.75%
6 месяцев
30.02%
1 год
30.88%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.98%
10 лет*
7.99%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и IBIT

2026 (YTD)20252024
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.75%5.96%2.94%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between PDBC and IBIT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

PDBC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.92

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-1.30

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.85

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.78

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

-1.37

+10.86

PDBC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и IBIT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-52.11%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-52.11%

+42.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-49.45%

+39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-16.53%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

29.64%

-25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и IBIT

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

12.07%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

34.45%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

44.10%

-25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

50.26%

-31.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

50.26%

-32.47%

Сравнение комиссий PDBC и IBIT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и IBIT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.98%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and IBIT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, PDBC leads with 30.88% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 30.88% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for IBIT.

PDBC is categorized as Commodities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.25% for IBIT.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор