PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PDBC и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.22% соответственно.


PDBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.28%
С начала года
28.75%
6 месяцев
30.02%
1 год
30.88%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.98%
10 лет*
7.99%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и VXUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.75%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between PDBC and VXUS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.33

The correlation between PDBC and VXUS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

PDBC vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PDBCVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

9.72

-0.23

PDBC vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и VXUS

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и VXUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PDBCVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-35.97%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.27%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.58%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-29.44%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-35.97%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-1.47%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-8.21%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.93%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и VXUS

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PDBCVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.71%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.02%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

16.09%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.21%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.20%

+0.59%

Сравнение комиссий PDBC и VXUS

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и VXUS

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VXUS в 2.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.98%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы


PDBC and VXUS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.22% vs 7.99% for PDBC. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.22% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.67% for VXUS.

PDBC is categorized as Commodities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.05% for VXUS.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор