Сравнение IBIT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBIT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и TLT
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBIT vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBIT
TLT
Сравнение IBIT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.13 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.10 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.06 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.13 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и TLT
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и TLT
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -48.35% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -9.23% | -40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -40.23% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -13.62% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 4.39% | +18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и TLT
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 3.71% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 6.61% | +30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 11.40% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 15.88% | +35.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 14.93% | +36.28% |