PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTV (Vanguard Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.61%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.61% против 9.60% соответственно.

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VTV и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VTV and VXUS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between VTV and VXUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и VXUS

Секторы
VTV
VXUS

Финансовые услуги

22.4%
23.2%

Технологии

15.3%
23.7%

Здравоохранение

15.2%
6.8%

Промышленность

14.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.8%

Энергетика

6.9%
4.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.8%

Сырьевые материалы

3.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

VTV
22.4%
VXUS
23.2%

Технологии

VTV
15.3%
VXUS
23.7%

Здравоохранение

VTV
15.2%
VXUS
6.8%

Промышленность

VTV
14.3%
VXUS
14.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.7%
VXUS
4.8%

Энергетика

VTV
6.9%
VXUS
4.2%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
VXUS
2.9%

Потребительский циклический сектор

VTV
3.9%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
VXUS
6.6%

Коммуникационные услуги

VTV
2.9%
VXUS
3.8%

Недвижимость

VTV
2.5%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VTV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.70

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.34

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.54

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

9.32

+8.45

VTV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и VXUS

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-35.97%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-11.27%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-13.58%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-29.44%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.97%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.15%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.07%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.00%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

15.06%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

16.87%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.37%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.04%

-0.42%

Сравнение комиссий VTV и VXUS

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VXUS

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VXUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.61% vs 9.60% for VXUS. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.61% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VXUS.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.83% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VXUS is Global Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.05% for VXUS.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор