Сравнение TLT с PDBC
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. TLT is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TLT charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности TLT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -2.23% против 8.61% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between TLT and PDBC is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.17 |
The correlation between TLT and PDBC shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
TLT
PDBC
Сравнение TLT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.16 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.07 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и PDBC
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -49.52% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -16.55% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -16.55% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -27.63% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -40.73% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -10.21% | -31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -23.02% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.05% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и PDBC
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.51%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 7.58% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 16.65% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 19.73% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 19.28% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.85% | -3.02% |
Сравнение комиссий TLT и PDBC
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и PDBC
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and PDBC have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.00% for PDBC.
TLT is categorized as Government Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор