Сравнение BND с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BND и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BND и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.68% против -1.39% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и TLT
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BND vs. TLT — Ранг доходности на риск
BND
TLT
Сравнение BND c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.13 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.10 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.06 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | -0.13 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.13 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BND и TLT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и TLT
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BND и TLT
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -48.35% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.23% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -43.70% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -48.35% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -40.23% | +37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -13.62% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.39% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.63%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.71% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 6.61% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 11.40% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 15.88% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 14.93% | -9.41% |