PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с TLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.56%/yr vs -1.63%/yr for TLT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BND charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности BND и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.56% против -1.63% соответственно.

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%

TLT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.32%
1 год
2.88%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
-1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.56%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between BND and TLT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.86

The correlation between BND and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с VBTLXBND с SCHZ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDVTLT с GLD

Доходность на риск

BND vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.30

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.50

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.38

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

0.94

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.30

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BND и TLT

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-48.35%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-7.58%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-19.18%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-43.70%

+25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-48.35%

+29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-40.61%

+37.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-13.82%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.07%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и TLT

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.23%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.65%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

6.51%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

9.66%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.85%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

14.90%

-9.37%

Сравнение комиссий BND и TLT

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и TLT

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TLT в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BND and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, BND leads with 1.56% vs -1.63% for TLT. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.56% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.98% for BND.

BND is categorized as Total Bond Market, while TLT is Government Bonds. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.15% for TLT.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор