Сравнение BND с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BND и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или TLT.
Основные характеристики
| BND | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.85% | -7.93% |
| Дох-ть за 1 год | -0.38% | -11.39% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | -11.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.08% | -4.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 16.71% |
| Макс. просадка | -18.84% | -48.35% |
| Current Drawdown | -12.24% | -42.63% |
Корреляция
Корреляция между BND и TLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и TLT
С начала года, BND показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.25% против 0.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и TLT
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и TLT
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TLT в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BND и TLT
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.95%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.