PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XLE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.02% против 21.59% соответственно.

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XLE and QQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.38

The correlation between XLE and QQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и QQQ

Секторы
XLE
QQQ

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

XLE
100.0%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

XLE

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XLE

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

XLE

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

XLE

-

QQQ
4.2%

Промышленность

XLE

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

XLE

-

QQQ
0.1%

Технологии

XLE

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

XLE

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XLE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.77

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.00

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

11.43

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XLE и QQQ

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-82.97%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.96%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-22.77%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-35.12%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-35.12%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.03%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-32.77%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.14%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и QQQ

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.07% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

13.20%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

16.74%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

22.49%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

22.36%

+7.22%

Сравнение комиссий XLE и QQQ

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и QQQ

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and QQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 10.02% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

XLE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.39% for QQQ.

XLE is categorized as Energy Equities, while QQQ is Nasdaq-100. XLE tracks Energy Select Sector Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.18% for QQQ.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор