Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 6.67% |
ASM.AS ASM International NV | Technology | 6.67% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 6.67% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 6.67% |
DE Deere & Company | Industrials | 6.67% |
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | Energy | 6.67% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 6.67% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 6.67% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 6.67% |
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 6.67% |
MYTHY Mytilineos Holdings SA ADR | Industrials | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | Technology | 6.67% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты MYTHY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 1 | -0.62% | -2.85% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
LRCX Lam Research Corporation | -1.61% | 0.66% | 27.76% | 49.03% | 198.24% | 62.76% | 29.23% | 40.66% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -0.52% | -7.29% | -10.83% | -19.73% | 5.20% | 9.65% | 14.52% | 28.03% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.37% | 4.40% | -24.78% | -34.84% | -43.28% | -20.60% | 3.97% | 5.03% |
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 1.14% | -6.80% | -4.00% | 7.91% | 6.71% | -4.22% | 5.55% | — |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.58% | 8.85% | 32.68% | 19.54% | 58.61% | -12.54% | -1.87% | 21.27% |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | -1.90% | -14.56% | 6.18% | 26.42% | 6.18% | 1.06% | 5.45% | 8.44% |
ASM.AS ASM International NV | -0.57% | -2.07% | 27.69% | 19.90% | 74.47% | 25.55% | 21.61% | 35.61% |
CAT Caterpillar Inc. | -1.79% | -0.69% | 25.49% | 46.96% | 117.26% | 48.52% | 27.57% | 28.19% |
DE Deere & Company | 0.88% | -6.75% | 24.02% | 25.46% | 23.86% | 13.09% | 10.56% | 24.46% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -1.31%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | -7.14% | 0.89% | -4.13% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 97 | 3.70 | 3.60 | 1.50 | 10.10 | 31.52 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 44 | 0.13 | 0.49 | 1.06 | 0.27 | 0.60 |
NVO Novo Nordisk A/S | 11 | -0.80 | -0.97 | 0.87 | -0.78 | -1.35 |
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 48 | 0.21 | 0.50 | 1.06 | 0.83 | 1.62 |
STM STMicroelectronics N.V. | 71 | 1.06 | 1.72 | 1.24 | 1.64 | 3.71 |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 44 | 0.11 | 0.58 | 1.07 | 0.27 | 0.70 |
ASM.AS ASM International NV | 84 | 1.71 | 2.39 | 1.29 | 3.70 | 8.97 |
CAT Caterpillar Inc. | 96 | 3.39 | 4.01 | 1.54 | 6.61 | 23.24 |
DE Deere & Company | 64 | 0.80 | 1.42 | 1.17 | 1.30 | 2.65 |
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 1.87% | 1.86% | 1.64% | 1.44% | 0.92% | 1.12% | 1.51% | 2.50% | 1.14% | 1.63% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LRCX Lam Research Corporation | 0.46% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.87% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 10.76% | 10.24% | 8.70% | 8.69% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.05% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASM.AS ASM International NV | 0.45% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.83% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 11.87%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 1 составляет 7.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.87% | 23 февр. 2026 г. | 26 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.35% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 1 | 13 февр. 2026 г. | 2 |
| -0.56% | 16 февр. 2026 г. | 2 | 17 февр. 2026 г. | 1 | 18 февр. 2026 г. | 3 |
| -0.11% | 19 февр. 2026 г. | 1 | 19 февр. 2026 г. | 1 | 20 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MYTHY | MA | ENOG.L | ABBV | NVO | DE | ML.PA | CDNS | STM | RNECY | LRCX | CAT | ASM.AS | KLAC | AMAT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.39 | 0.04 | 0.07 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.84 |
| MYTHY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MA | 0.39 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | -0.11 | -0.13 | 0.34 | 0.11 | -0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.06 | 0.05 | -0.00 | 0.07 |
| ENOG.L | 0.04 | 0.00 | 0.24 | 1.00 | -0.05 | 0.09 | 0.17 | -0.36 | 0.19 | 0.01 | -0.21 | -0.03 | -0.12 | -0.33 | -0.08 | -0.12 | -0.02 |
| ABBV | 0.07 | 0.00 | 0.12 | -0.05 | 1.00 | 0.24 | 0.04 | 0.48 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | -0.06 | 0.06 | 0.18 | -0.02 | -0.04 | 0.13 |
| NVO | 0.38 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.02 | 0.38 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.40 |
| DE | 0.36 | 0.00 | -0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.25 | 1.00 | 0.19 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.54 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.51 |
| ML.PA | 0.35 | 0.00 | -0.13 | -0.36 | 0.48 | 0.02 | 0.19 | 1.00 | 0.19 | 0.31 | 0.57 | 0.31 | 0.40 | 0.56 | 0.33 | 0.31 | 0.48 |
| CDNS | 0.68 | 0.00 | 0.34 | 0.19 | 0.12 | 0.38 | 0.35 | 0.19 | 1.00 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.64 |
| STM | 0.74 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.54 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.63 | 0.77 |
| RNECY | 0.65 | 0.00 | -0.02 | -0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.34 | 0.57 | 0.39 | 0.52 | 1.00 | 0.69 | 0.60 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.77 |
| LRCX | 0.70 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.58 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
| CAT | 0.64 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.54 | 0.40 | 0.40 | 0.69 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 0.64 | 0.74 | 0.76 | 0.82 |
| ASM.AS | 0.68 | 0.00 | -0.06 | -0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.56 | 0.50 | 0.69 | 0.74 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 0.79 |
| KLAC | 0.71 | 0.00 | 0.05 | -0.08 | -0.02 | 0.23 | 0.41 | 0.33 | 0.44 | 0.60 | 0.69 | 0.95 | 0.74 | 0.63 | 1.00 | 0.90 | 0.87 |
| AMAT | 0.69 | 0.00 | -0.00 | -0.12 | -0.04 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.90 | 0.76 | 0.69 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.84 | 0.00 | 0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.64 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 1.00 |