1 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
LRCX Lam Research Corporation	Technology	6.67%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	6.67%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	6.67%
ENOG.L Energean Oil & Gas plc	Energy	6.67%
STM STMicroelectronics N.V.	Technology	6.67%
RNECY Renesas Electronics Corp ADR	Technology	6.67%
ASM.AS ASM International NV	Technology	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
DE Deere & Company	Industrials	6.67%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	6.67%
KLAC KLA Corporation	Technology	6.67%
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	6.67%
MYTHY Mytilineos Holdings SA ADR	Industrials	6.67%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 1	1.24%	11.94%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	9.22%	1.30%	3.65%	22.21%	22.39%	18.94%	19.10%
AMAT Applied Materials, Inc.	2.64%	30.08%	121.28%	119.38%	226.52%	60.05%	34.02%	38.86%
ASM.AS ASM International NV	4.14%	14.63%	93.86%	94.48%	93.71%	38.91%	29.92%	43.95%
CAT Caterpillar Inc.	1.44%	0.92%	59.62%	52.94%	154.99%	57.16%	35.17%	31.33%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32%	8.58%	23.16%	19.10%	25.05%	17.22%	24.39%	31.77%
DE Deere & Company	1.55%	-0.55%	24.40%	19.88%	13.19%	14.77%	12.54%	23.07%
ENOG.L Energean Oil & Gas plc	-1.29%	-13.95%	-13.52%	-12.98%	-7.45%	-2.07%	4.97%	—
KLAC KLA Corporation	5.55%	37.79%	110.02%	113.75%	192.78%	75.88%	52.93%	45.08%
LRCX Lam Research Corporation	1.18%	24.16%	114.54%	128.79%	303.12%	81.91%	43.22%	48.23%
MA Mastercard Incorporated	0.71%	-0.13%	-13.89%	-14.05%	-16.36%	10.32%	6.66%	18.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +7.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 1 закрывался с повышением в 66% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		6.92%	-7.25%	18.29%	9.72%	8.11%							39.14%

Метрики бенчмарка

1 has an annualized alpha of 72.09%, beta of 1.68, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2026.

This portfolio captured 297.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 72.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 1.68 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 72.09%

Бета: 1.68

R²: 0.69

Участие в росте: 297.91%

Участие в снижении: -4.64%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	68	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
AMAT Applied Materials, Inc.	97	4.65	4.13	1.59	10.67	30.41
ASM.AS ASM International NV	87	2.09	2.77	1.34	3.42	8.30
CAT Caterpillar Inc.	98	4.43	5.03	1.65	11.24	36.80
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61	0.65	1.18	1.15	0.87	1.84
DE Deere & Company	56	0.44	0.89	1.11	0.67	1.38
ENOG.L Energean Oil & Gas plc	29	-0.26	-0.16	0.98	-0.31	-0.81
KLAC KLA Corporation	96	3.93	3.75	1.54	8.66	27.54
LRCX Lam Research Corporation	98	5.79	4.75	1.63	15.26	51.20
MA Mastercard Incorporated	11	-0.74	-0.91	0.89	-0.79	-1.59

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.69%	1.87%	1.81%	1.82%	2.38%	1.23%	1.50%	2.19%	3.32%	1.69%	2.17%	2.47%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.34%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
ASM.AS ASM International NV	0.32%	0.58%	0.49%	0.53%	1.06%	0.51%	0.83%	2.00%	13.26%	1.24%	1.64%	1.66%
CAT Caterpillar Inc.	0.66%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DE Deere & Company	1.12%	1.39%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%
ENOG.L Energean Oil & Gas plc	9.99%	10.16%	7.89%	11.49%	4.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.31%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
LRCX Lam Research Corporation	0.28%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 12.04%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-12.04%март 2026 г.	1mo 5d	15d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-6.16%июнь 2026 г.	0s	6d	6dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
Откат 2026 года2026	-4.79%май 2026 г.	4d	3d	7dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-3.10%апр. 2026 г.	1d	2d	3dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.37%февр. 2026 г.	0s	1d	1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.59

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.59, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 1 с S&P 500 Index

Корреляция 1 с S&P 500 Index составляет 0.80 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у LRCX: 0.70, а самая низкая у MYTHY: 0.00.

MYTHY

0.00

ENOG.L

0.01

ABBV

0.02

0.13

0.29

0.42

0.42

0.53

0.60

0.61

0.63

0.64

0.65

0.70

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1. Самая высокая корреляция с портфелем у AMAT: 0.87, а самая низкая у MA: -0.16.

-0.16

0.00

0.03

0.08

0.28

0.45

0.46

0.53

0.72

0.78

0.81

0.82

0.84

0.87

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MYTHY	ENOG.L	ABBV	MA	NVO	DE	CDNS	ML.PA	RNECY	STM	KLAC	ASM.AS	CAT	AMAT	LRCX
MYTHY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENOG.L	0.00	1.00	-0.08	-0.02	-0.00	0.08	0.00	-0.36	-0.09	0.11	-0.06	-0.12	-0.01	-0.02	-0.00
ABBV	0.00	-0.08	1.00	0.14	0.21	0.21	-0.09	0.27	0.18	0.04	-0.09	0.09	0.10	-0.03	-0.06
MA	0.00	-0.02	0.14	1.00	0.07	-0.10	0.21	-0.08	-0.18	-0.20	-0.13	-0.25	-0.29	-0.22	-0.22
NVO	0.00	-0.00	0.21	0.07	1.00	0.19	0.28	0.20	0.11	0.18	0.09	0.25	0.15	0.15	0.20
DE	0.00	0.08	0.21	-0.10	0.19	1.00	0.10	0.25	0.34	0.33	0.30	0.25	0.57	0.36	0.30
CDNS	0.00	0.00	-0.09	0.21	0.28	0.10	1.00	0.23	0.33	0.43	0.41	0.33	0.29	0.42	0.37
ML.PA	0.00	-0.36	0.27	-0.08	0.20	0.25	0.23	1.00	0.44	0.28	0.36	0.58	0.42	0.32	0.35
RNECY	0.00	-0.09	0.18	-0.18	0.11	0.34	0.33	0.44	1.00	0.53	0.56	0.58	0.62	0.56	0.59
STM	0.00	0.11	0.04	-0.20	0.18	0.33	0.43	0.28	0.53	1.00	0.62	0.64	0.68	0.64	0.66
KLAC	0.00	-0.06	-0.09	-0.13	0.09	0.30	0.41	0.36	0.56	0.62	1.00	0.63	0.67	0.85	0.87
ASM.AS	0.00	-0.12	0.09	-0.25	0.25	0.25	0.33	0.58	0.58	0.64	0.63	1.00	0.62	0.69	0.66
CAT	0.00	-0.01	0.10	-0.29	0.15	0.57	0.29	0.42	0.62	0.68	0.67	0.62	1.00	0.72	0.70
AMAT	0.00	-0.02	-0.03	-0.22	0.15	0.36	0.42	0.32	0.56	0.64	0.85	0.69	0.72	1.00	0.90
LRCX	0.00	-0.00	-0.06	-0.22	0.20	0.30	0.37	0.35	0.59	0.66	0.87	0.66	0.70	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации