PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASM.AS с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASM.AS с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASM.AS (ASM International NV) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASM.AS returned 43.49%/yr vs 44.62%/yr for KLAC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASM.AS и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASM International NV (ASM.AS) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASM.AS торгуется в EUR, в то время как KLAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLAC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASM.AS показывает доходность 96.86%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 113.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASM.AS имеют среднегодовую доходность 43.49%, а акции KLAC немного впереди с 44.62%.

ASM.AS

1 день
4.25%
1 месяц
16.08%
С начала года
96.86%
6 месяцев
97.39%
1 год
93.94%
3 года*
35.74%
5 лет*
31.11%
10 лет*
43.49%

KLAC

1 день
5.63%
1 месяц
39.53%
С начала года
113.26%
6 месяцев
116.91%
1 год
193.29%
3 года*
71.84%
5 лет*
54.33%
10 лет*
44.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASM.AS и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASM.AS
ASM International NV		96.86%-6.81%19.44%100.88%-38.85%117.83%82.29%184.59%-28.94%33.94%
KLAC
KLA Corporation		113.26%71.40%16.58%51.37%-5.70%80.62%35.75%108.60%-8.38%19.99%

Correlation

The correlation between ASM.AS and KLAC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.39

The correlation between ASM.AS and KLAC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV

KLA Corporation

Часто сравнивают с ASM.AS:
ASM.AS с ASMLASM.AS с ASML.ASASM.AS с BESI.ASASM.AS с TSMASM.AS с AI.PAASM.AS с NVOASM.AS с SMH
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

ASM.AS vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM.AS
Ранг доходности на риск ASM.AS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM.AS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM.AS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASM.AS c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASM.ASKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
4.00

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.79

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

9.13

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

30.54

-21.87

ASM.AS vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASM.AS на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM.AS и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASM.AS и KLAC

Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -76.66%, что больше максимальной просадки KLAC в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASM.ASKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.66%

-71.02%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-21.31%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.05%

-35.72%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-35.72%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-35.72%

-18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-14.62%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

6.36%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ASM.AS и KLAC

Текущая волатильность для ASM International NV (ASM.AS) составляет 12.63%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASM.ASKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

21.43%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

40.71%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

48.62%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

43.09%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.99%

41.68%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM.AS и KLAC

Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности KLAC в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASM.AS
ASM International NV		0.32%0.58%0.49%0.53%1.06%0.51%0.83%2.00%13.26%1.24%1.64%1.66%
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM.AS и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASM.AS значения в EUR, KLAC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASM.AS and KLAC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASM.AS и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор