Сравнение CDNS с NVO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 31.77% против 7.56% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CDNS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CDNS and NVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between CDNS and NVO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
NVO:
$195.21B
CDNS:
$4.28
NVO:
DKK 27.42
CDNS:
89.86
NVO:
10.34
CDNS:
6.85
NVO:
0.44
CDNS:
19.03
NVO:
3.85
CDNS:
12.08
NVO:
6.21
CDNS:
$5.53B
NVO:
DKK 327.80B
CDNS:
$4.91B
NVO:
DKK 268.30B
CDNS:
$1.87B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. NVO — Ранг доходности на риск
CDNS
NVO
Сравнение CDNS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.80 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.18 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и NVO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -74.70% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -54.34% | +25.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -74.70% | +45.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -74.70% | +45.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -74.70% | +42.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -68.11% | +60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -17.79% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 37.62% | -23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и NVO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 10.68% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 38.04% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 51.88% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 38.33% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 32.56% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и NVO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и NVO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and NVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs NVO's -74.70%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор