Сравнение STM с ASM.AS
STM (STMicroelectronics N.V.) and ASM.AS (ASM International NV) are both stocks. Both are in the Technology sector — STM in Semiconductors, ASM.AS in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, STM returned 31.34%/yr vs 43.95%/yr for ASM.AS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STM и ASM.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STM торгуется в USD, в то время как ASM.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASM.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 198.84%, что значительно выше, чем у ASM.AS с доходностью 93.86%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям ASM.AS по среднегодовой доходности: 31.34% против 43.95% соответственно.
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
ASM.AS
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- 93.86%
- 6 месяцев
- 94.48%
- 1 год
- 93.71%
- 3 года*
- 38.91%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 43.95%
Сравнение доходности по годам STM и ASM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
ASM.AS ASM International NV | 93.86% | 5.70% | 12.05% | 107.23% | -42.53% | 102.99% | 98.43% | 179.06% | -32.25% | 52.88% |
Correlation
The correlation between STM and ASM.AS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between STM and ASM.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. ASM.AS — Ранг доходности на риск
STM
ASM.AS
Сравнение STM c ASM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и ASM International NV (ASM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | ASM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.42 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 8.30 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и ASM.AS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ASM.AS в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и ASM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | ASM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -81.02% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -26.95% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -51.83% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -58.37% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -58.37% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -19.44% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 11.18% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и ASM.AS
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с ASM International NV (ASM.AS) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | ASM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 13.28% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 34.58% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 44.10% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 45.09% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.37% | 42.15% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и ASM.AS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности ASM.AS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и ASM.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и ASM International NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STM and ASM.AS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STM и ASM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор