Сравнение MA с NVO
MA (Mastercard Incorporated) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 20.01%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 20.01% против 8.18% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам MA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MA and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MA:
$483.70B
NVO:
$220.46B
MA:
$17.33
NVO:
DKK 27.42
MA:
31.60
NVO:
11.83
MA:
1.84
NVO:
0.51
MA:
14.50
NVO:
4.40
MA:
72.73
NVO:
7.11
MA:
$33.94B
NVO:
DKK 327.80B
MA:
$26.70B
NVO:
DKK 268.30B
MA:
$21.23B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. NVO — Ранг доходности на риск
MA
NVO
Сравнение MA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.39 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.61 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и NVO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -74.70% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -49.17% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -74.70% | +53.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -74.70% | +46.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -74.70% | +33.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -63.95% | +55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -17.89% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 31.75% | -20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и NVO
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.95%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.48% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 37.43% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 51.79% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 38.58% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 32.63% | -5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и NVO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и NVO
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MA and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.48%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs NVO's -74.70%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор