Сравнение MA с ASM.AS
MA (Mastercard Incorporated) and ASM.AS (ASM International NV) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ASM.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 43.95%/yr for ASM.AS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и ASM.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как ASM.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASM.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ASM.AS с доходностью 93.86%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям ASM.AS по среднегодовой доходности: 18.64% против 43.95% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
ASM.AS
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- 93.86%
- 6 месяцев
- 94.48%
- 1 год
- 93.71%
- 3 года*
- 38.91%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 43.95%
Сравнение доходности по годам MA и ASM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
ASM.AS ASM International NV | 93.86% | 5.70% | 12.05% | 107.23% | -42.53% | 102.99% | 98.43% | 179.06% | -32.25% | 52.88% |
Correlation
The correlation between MA and ASM.AS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between MA and ASM.AS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. ASM.AS — Ранг доходности на риск
MA
ASM.AS
Сравнение MA c ASM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и ASM International NV (ASM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | ASM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.42 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.30 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и ASM.AS
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ASM.AS в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ASM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | ASM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -81.02% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -26.95% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -51.83% | +30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -58.37% | +30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -58.37% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | 0.00% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -19.44% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 11.18% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и ASM.AS
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у ASM International NV (ASM.AS) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | ASM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 13.28% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 34.58% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 44.10% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 45.09% | -21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 42.15% | -15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и ASM.AS
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности ASM.AS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и ASM.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и ASM International NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and ASM.AS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и ASM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор