PortfoliosLab logo
Сравнение DE с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DE и CAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DE и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DE:

0.78

CAT:

-0.03

Коэф-т Сортино

DE:

1.43

CAT:

0.24

Коэф-т Омега

DE:

1.17

CAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

DE:

1.10

CAT:

0.01

Коэф-т Мартина

DE:

3.11

CAT:

0.01

Индекс Язвы

DE:

7.65%

CAT:

12.84%

Дневная вол-ть

DE:

29.01%

CAT:

30.85%

Макс. просадка

DE:

-73.27%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

DE:

-1.97%

CAT:

-15.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$135.32B

CAT:

$165.80B

EPS

DE:

$22.60

CAT:

$20.48

Коэффициент P/E

DE:

22.06

CAT:

17.21

Коэффициент PEG

DE:

1.91

CAT:

1.82

Коэффициент P/S

DE:

2.83

CAT:

2.62

Коэффициент P/B

DE:

6.02

CAT:

9.18

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$31.94B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$12.23B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$8.93B

CAT:

$14.81B

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 20.95% против 17.79% соответственно.


DE

С начала года

17.83%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

28.68%

1 год

22.31%

5 лет

33.52%

10 лет

20.95%

CAT

С начала года

-2.78%

1 месяц

17.87%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-0.78%

5 лет

29.25%

10 лет

17.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DE и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и CAT

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CAT в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DE
Deere & Company
1.24%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%
CAT
Caterpillar Inc.
1.61%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок DE и CAT

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DE и CAT

Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 7.36%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.26B
14.25B
(DE) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Caterpillar Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.0%
34.8%
(DE) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 8.26B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 8.26B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 869.00M при выручке в 8.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.