Сравнение DE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или CAT.
Доходность
Сравнение доходности DE и CAT
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 18.83% против 16.83% соответственно.
DE
2.30%
-1.03%
4.10%
6.87%
20.37%
18.83%
CAT
32.12%
-2.04%
6.80%
54.36%
24.93%
16.83%
Фундаментальные показатели
| DE | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.68B | $185.62B |
| EPS | $29.73 | $21.55 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 17.84 |
| PEG коэффициент | 2.91 | 2.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.81B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.60B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.53B | $16.27B |
Основные характеристики
| DE | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 6.89% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 26.46% |
| Макс. просадка | -73.27% | -73.43% |
| Текущая просадка | -7.69% | -7.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DE и CAT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и CAT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CAT в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.41% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DE и CAT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и CAT
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 6.77%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности