Сравнение STM с RNECY
STM (STMicroelectronics N.V.) and RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STM returned 31.34%/yr vs 17.43%/yr for RNECY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и RNECY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 198.84%, что значительно выше, чем у RNECY с доходностью 104.41%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции RNECY по среднегодовой доходности: 31.34% против 17.43% соответственно.
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 20.07%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 168.24%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
RNECY
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 104.41%
- 6 месяцев
- 104.71%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам STM и RNECY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 104.41% | 7.51% | -28.20% | 103.64% | -29.19% | 18.55% | 52.92% | 53.71% | -60.76% | 43.54% |
Correlation
The correlation between STM and RNECY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, STM and RNECY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STM:
$71.50B
RNECY:
$51.26B
STM:
$0.15
RNECY:
-¥2.98
STM:
5.83
RNECY:
5.56
STM:
4.02
RNECY:
3.22
STM:
$12.40B
RNECY:
¥1.46T
STM:
$4.20B
RNECY:
¥692.31B
STM:
$2.32B
RNECY:
¥475.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. RNECY — Ранг доходности на риск
STM
RNECY
Сравнение STM c RNECY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | RNECY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.35 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 9.43 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и RNECY
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке RNECY в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и RNECY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | RNECY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -92.23% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -31.29% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -52.49% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -52.49% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -77.20% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -8.70% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -67.21% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 11.48% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и RNECY
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 24.29%, в то время как у Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) волатильность равна 26.88%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNECY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | RNECY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 26.88% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 47.53% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 58.05% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 47.74% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.37% | 49.47% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и RNECY
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как RNECY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и RNECY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Renesas Electronics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и RNECY
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
RNECY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 198.11B при выручке в 387.28B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
RNECY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 93.16B при выручке в 387.28B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
RNECY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 69.40B при выручке в 387.28B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
STM and RNECY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNECY has higher volatility (26.88%) compared to STM (24.29%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs RNECY's -92.23%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и RNECY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор