PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAT с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAT и DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CAT и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,412.53%
30,306.74%
CAT
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.31

DE:

0.71

Коэф-т Сортино

CAT:

-0.27

DE:

1.21

Коэф-т Омега

CAT:

0.97

DE:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.40

DE:

0.84

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.80

DE:

2.61

Индекс Язвы

CAT:

10.54%

DE:

6.98%

Дневная вол-ть

CAT:

27.15%

DE:

25.77%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

CAT:

-20.41%

DE:

-5.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$157.62B

DE:

$129.86B

EPS

CAT:

$22.06

DE:

$22.58

Цена/прибыль

CAT:

14.95

DE:

21.19

PEG коэффициент

CAT:

1.61

DE:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$49.01B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$17.50B

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$12.23B

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 18.32% против 20.64% соответственно.


CAT

С начала года

-8.54%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-7.75%

5 лет

25.91%

10 лет

18.32%

DE

С начала года

13.32%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

15.73%

1 год

20.15%

5 лет

29.82%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAT: -0.31
DE: 0.71
Коэффициент Сортино CAT, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAT: -0.27
DE: 1.21
Коэффициент Омега CAT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAT: 0.97
DE: 1.14
Коэффициент Кальмара CAT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAT: -0.40
DE: 0.84
Коэффициент Мартина CAT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAT: -0.80
DE: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.71
CAT
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и DE

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности DE в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.
1.67%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
DE
Deere & Company
1.29%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CAT и DE

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.41%
-5.72%
CAT
DE

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и DE

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 7.23%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
8.45%
CAT
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab