Сравнение CAT с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или DE.
Доходность
Сравнение доходности CAT и DE
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 16.75% против 18.69% соответственно.
CAT
31.38%
-2.58%
7.30%
55.11%
24.46%
16.75%
DE
1.17%
-2.11%
4.22%
6.76%
19.56%
18.69%
Фундаментальные показатели
| CAT | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $185.62B | $110.68B |
| EPS | $21.55 | $29.73 |
| Цена/прибыль | 17.84 | 13.61 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 2.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $65.66B | $38.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.58B | $14.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.27B | $9.53B |
Основные характеристики
| CAT | DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 7.75 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 6.90% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 22.62% |
| Макс. просадка | -73.43% | -73.27% |
| Текущая просадка | -8.29% | -8.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAT и DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и DE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DE в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.42% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
DE Deere & Company | 1.47% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и DE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и DE
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности