Сравнение ASM.AS с MA
ASM.AS (ASM International NV) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ASM.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ASM.AS returned 43.49%/yr vs 18.26%/yr for MA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM.AS и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM.AS торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASM.AS показывает доходность 96.86%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции ASM.AS превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 43.49% против 18.26% соответственно.
ASM.AS
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 97.39%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 43.49%
MA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- -16.21%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам ASM.AS и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 96.86% | -6.81% | 19.44% | 100.88% | -38.85% | 117.83% | 82.29% | 184.59% | -28.94% | 33.94% |
MA Mastercard Incorporated | -12.57% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between ASM.AS and MA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between ASM.AS and MA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM.AS vs. MA — Ранг доходности на риск
ASM.AS
MA
Сравнение ASM.AS c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM.AS | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.81 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -1.61 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM.AS и MA
Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -76.66%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM.AS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.66% | -55.01% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -20.13% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.05% | -26.26% | -25.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.88% | -26.26% | -27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -40.66% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.18% | +23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -9.11% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.27% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM.AS и MA
ASM International NV (ASM.AS) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM.AS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 6.69% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 18.26% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 23.04% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 24.12% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 27.23% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM.AS и MA
Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM.AS и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASM.AS and MA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM.AS и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор