Сравнение ASM.AS с LRCX
ASM.AS (ASM International NV) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASM.AS returned 43.49%/yr vs 47.76%/yr for LRCX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM.AS и LRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM.AS торгуется в EUR, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASM.AS показывает доходность 96.86%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 117.84%. За последние 10 лет акции ASM.AS уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 43.49% против 47.76% соответственно.
ASM.AS
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 97.39%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 43.49%
LRCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 25.73%
- С начала года
- 117.84%
- 6 месяцев
- 132.17%
- 1 год
- 303.82%
- 3 года*
- 77.73%
- 5 лет*
- 44.53%
- 10 лет*
- 47.76%
Сравнение доходности по годам ASM.AS и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 96.86% | -6.81% | 19.44% | 100.88% | -38.85% | 117.83% | 82.29% | 184.59% | -28.94% | 33.94% |
LRCX Lam Research Corporation | 117.84% | 110.78% | -0.70% | 82.97% | -37.05% | 65.16% | 50.65% | 124.29% | -20.85% | 54.55% |
Correlation
The correlation between ASM.AS and LRCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between ASM.AS and LRCX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM.AS vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ASM.AS
LRCX
Сравнение ASM.AS c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM.AS | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.64 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 16.38 | -12.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 55.94 | -47.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM.AS и LRCX
Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -76.66%, что больше максимальной просадки LRCX в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM.AS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.66% | -69.81% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -18.68% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.05% | -47.73% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.88% | -49.56% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -49.56% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -17.78% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.46% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM.AS и LRCX
Текущая волатильность для ASM International NV (ASM.AS) составляет 12.63%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM.AS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 20.69% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 42.18% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 51.71% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 45.70% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 44.62% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM.AS и LRCX
Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM.AS и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASM.AS and LRCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM.AS и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор