PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ML.PA с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ML.PA с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ML.PA (Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. ML.PA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ML.PA returned 13.92%/yr vs 38.41%/yr for AMAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ML.PA и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ML.PA торгуется в EUR, в то время как AMAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ML.PA показывает доходность 22.39%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 124.68%. За последние 10 лет акции ML.PA уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 13.92% против 38.41% соответственно.

ML.PA

1 день
2.79%
1 месяц
9.78%
С начала года
22.39%
6 месяцев
23.52%
1 год
6.08%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.11%
10 лет*
13.92%

AMAT

1 день
2.73%
1 месяц
31.73%
С начала года
124.68%
6 месяцев
122.63%
1 год
227.09%
3 года*
56.38%
5 лет*
35.25%
10 лет*
38.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ML.PA и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ML.PA
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions		22.39%-7.35%1.60%30.61%-15.25%48.28%5.31%45.88%-17.76%27.18%
AMAT
Applied Materials, Inc.		124.68%40.66%7.80%62.94%-33.67%97.37%31.48%94.14%-31.87%40.22%

Correlation

The correlation between ML.PA and AMAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.27

The correlation between ML.PA and AMAT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с ML.PA:
ML.PA с PIRC.MIML.PA с VOOML.PA с VUSA.ASML.PA с ERF.PAML.PA с STMPA.PAML.PA с DSY.PAML.PA с STLAP.PA
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

ML.PA vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ML.PA
Ранг доходности на риск ML.PA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ML.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ML.PA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ML.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ML.PA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ML.PA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ML.PA c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ML.PAAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
4.73

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
4.16

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

10.50

-10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

30.98

-30.36

ML.PA vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ML.PA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ML.PA и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ML.PA и AMAT

Максимальная просадка ML.PA за все время составила -73.30%, что больше максимальной просадки AMAT в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ML.PA и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ML.PAAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.30%

-57.93%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.52%

-21.78%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.18%

-50.48%

+21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-50.48%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-50.48%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

0.00%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-21.04%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

7.37%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ML.PA и AMAT

Текущая волатильность для Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) составляет 5.26%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что ML.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ML.PAAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

19.80%

-14.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

37.71%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

48.38%

-25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

43.37%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

42.75%

-16.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ML.PA и AMAT

Дивидендная доходность ML.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
ML.PA
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions		4.16%4.87%4.25%3.85%17.31%6.38%7.62%13.56%16.38%10.87%10.78%11.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ML.PA и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ML.PA значения в EUR, AMAT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ML.PA and AMAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ML.PA и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор