Сравнение ENOG.L с ASM.AS
ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and ASM.AS (ASM International NV) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ASM.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ENOG.L returned 6.07%/yr vs 31.26%/yr for ASM.AS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOG.L и ASM.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENOG.L торгуется в GBp, в то время как ASM.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASM.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENOG.L показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у ASM.AS с доходностью 94.85%.
ENOG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -13.13%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
ASM.AS
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 94.85%
- 6 месяцев
- 94.00%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 36.11%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 44.69%
Сравнение доходности по годам ENOG.L и ASM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | -13.13% | -6.16% | 8.39% | -11.22% | 60.17% | 18.55% | -22.45% | 48.02% | 38.39% |
ASM.AS ASM International NV | 94.85% | -1.83% | 14.01% | 96.87% | -35.70% | 104.91% | 92.60% | 168.44% | -33.91% |
Correlation
The correlation between ENOG.L and ASM.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between ENOG.L and ASM.AS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOG.L vs. ASM.AS — Ранг доходности на риск
ENOG.L
ASM.AS
Сравнение ENOG.L c ASM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и ASM International NV (ASM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOG.L | ASM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.76 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.17 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOG.L и ASM.AS
Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, примерно равная максимальной просадке ASM.AS в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и ASM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOG.L | ASM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -73.78% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.52% | -25.31% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -51.30% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -53.00% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.98% | 0.00% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -16.58% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 10.45% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOG.L и ASM.AS
Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.29%, в то время как у ASM International NV (ASM.AS) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOG.L | ASM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 12.73% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 33.42% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 42.99% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 43.32% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.22% | 40.68% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOG.L и ASM.AS
Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности ASM.AS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 9.99% | 10.16% | 7.89% | 11.49% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOG.L и ASM.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и ASM International NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENOG.L and ASM.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и ASM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор