PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOG.L с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENOG.L с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ENOG.L returned 6.07%/yr vs 36.57%/yr for CAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENOG.L и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENOG.L торгуется в GBp, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENOG.L показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.44%.

ENOG.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-14.51%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
-13.18%
1 год
-0.93%
3 года*
-4.02%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—

CAT

1 день
1.53%
1 месяц
-1.07%
С начала года
60.44%
6 месяцев
52.57%
1 год
161.00%
3 года*
53.99%
5 лет*
36.57%
10 лет*
32.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOG.L и CAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		-13.13%-6.16%8.39%-11.22%60.17%18.55%-22.45%48.02%38.39%
CAT
Caterpillar Inc.		60.44%48.88%26.84%19.65%32.70%17.05%23.24%14.97%-8.59%

Correlation

The correlation between ENOG.L and CAT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.18

The correlation between ENOG.L and CAT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENOG.L:

£1.37B

CAT:

$424.14B

EPS

ENOG.L:

-$1.94

CAT:

$20.07

Коэффициент P/S

ENOG.L:

0.75

CAT:

6.04

Коэффициент P/B

ENOG.L:

12.95

CAT:

22.73

Общая выручка (12 мес.)

ENOG.L:

$2.45B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENOG.L:

$811.30M

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

ENOG.L:

$1.42B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energean Oil & Gas plc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с ENOG.L:
ENOG.L с AOV.AXENOG.L с ENQ.LENOG.L с VTIENOG.L с AMATENOG.L с CDNSENOG.L с DEENOG.L с ABBV
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

ENOG.L vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOG.L
Ранг доходности на риск ENOG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOG.L c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENOG.LCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
4.68

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
5.24

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.70

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

14.41

-14.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

38.99

-39.56

ENOG.L vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOG.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOG.L и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOG.L и CAT

Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки CAT в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOG.LCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-62.54%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.52%

-11.11%

-14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

-34.99%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-34.99%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.98%

-3.05%

-29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-13.20%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

4.10%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOG.L и CAT

Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.29%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOG.LCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

13.10%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

27.21%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

34.26%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

29.83%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

30.58%

+14.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOG.L и CAT

Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		9.99%10.16%7.89%11.49%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENOG.L и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
928.78M
17.42B
(ENOG.L) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENOG.L и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energean Oil & Gas plc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
23.8%
35.1%
Активы портфеля
ENOG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

ENOG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

ENOG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

ENOG.L and CAT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор