Сравнение ASM.AS с STM
ASM.AS (ASM International NV) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASM.AS in Semiconductor Equipment & Materials, STM in Semiconductors. Over the past 10 years, ASM.AS returned 43.49%/yr vs 30.92%/yr for STM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM.AS и STM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM.AS торгуется в EUR, в то время как STM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASM.AS показывает доходность 96.86%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 203.44%. За последние 10 лет акции ASM.AS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 43.49% против 30.92% соответственно.
ASM.AS
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 97.39%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 43.49%
STM
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 203.44%
- 6 месяцев
- 203.60%
- 1 год
- 162.15%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 30.92%
Сравнение доходности по годам ASM.AS и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 96.86% | -6.81% | 19.44% | 100.88% | -38.85% | 117.83% | 82.29% | 184.59% | -28.94% | 33.94% |
STM STMicroelectronics N.V. | 203.44% | -7.21% | -46.35% | 37.42% | -22.22% | 42.29% | 27.46% | 100.78% | -32.63% | 70.84% |
Correlation
The correlation between ASM.AS and STM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between ASM.AS and STM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM.AS vs. STM — Ранг доходности на риск
ASM.AS
STM
Сравнение ASM.AS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM.AS | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.65 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 10.55 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM.AS и STM
Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -76.66%, примерно равная максимальной просадке STM в -75.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM.AS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.66% | -75.89% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -35.12% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.05% | -66.60% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.88% | -66.60% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -66.60% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.78% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -31.64% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 15.44% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM.AS и STM
Текущая волатильность для ASM International NV (ASM.AS) составляет 12.63%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 23.59%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM.AS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 23.59% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 40.14% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 52.77% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 43.71% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 43.50% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM.AS и STM
Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности STM в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM.AS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASM.AS and STM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM.AS и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор