Сравнение CAT с NVO
CAT (Caterpillar Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 31.33% против 7.56% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CAT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CAT and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
NVO:
$195.21B
CAT:
$20.07
NVO:
DKK 27.42
CAT:
45.37
NVO:
10.34
CAT:
3.00
NVO:
0.44
CAT:
6.04
NVO:
3.85
CAT:
22.73
NVO:
6.21
CAT:
$70.76B
NVO:
DKK 327.80B
CAT:
$23.01B
NVO:
DKK 268.30B
CAT:
$15.31B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. NVO — Ранг доходности на риск
CAT
NVO
Сравнение CAT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.85 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.80 | +12.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.18 | +37.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и NVO
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -74.70% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -54.34% | +40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -74.70% | +40.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -74.70% | +40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -74.70% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -68.11% | +64.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -17.79% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 37.62% | -33.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и NVO
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 10.68% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 38.04% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 51.88% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 38.33% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 32.56% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и NVO
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и NVO
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs NVO's -74.70%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор