PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOG.L с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENOG.L с KLAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ENOG.L returned 4.29%/yr vs 46.71%/yr for KLAC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENOG.L и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENOG.L торгуется в GBp, в то время как KLAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLAC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENOG.L показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 60.78%.

ENOG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-14.00%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-8.94%
3 года*
-4.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

KLAC

1 день
-8.91%
1 месяц
8.37%
С начала года
60.78%
6 месяцев
59.16%
1 год
149.48%
3 года*
58.70%
5 лет*
46.71%
10 лет*
42.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOG.L и KLAC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		-14.65%-6.22%9.22%-13.64%58.32%18.55%-22.45%48.02%43.78%
KLAC
KLA Corporation		60.78%80.63%11.27%48.25%-0.64%69.64%43.60%96.23%-17.21%

Correlation

The correlation between ENOG.L and KLAC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.08

The correlation between ENOG.L and KLAC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENOG.L:

£1.35B

KLAC:

$254.80B

EPS

ENOG.L:

-£1.94

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/S

ENOG.L:

0.55

KLAC:

19.50

Коэффициент P/B

ENOG.L:

9.50

KLAC:

43.70

Общая выручка (12 мес.)

ENOG.L:

£2.45B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENOG.L:

£811.30M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

ENOG.L:

£1.42B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energean Oil & Gas plc

KLA Corporation

Часто сравнивают с ENOG.L:
ENOG.L с AOV.AXENOG.L с ENQ.LENOG.L с VTIENOG.L с AMATENOG.L с CDNSENOG.L с DEENOG.L с ABBV
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

ENOG.L vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOG.L
Ранг доходности на риск ENOG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOG.L c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOG.LKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
3.29

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.27

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

6.99

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

23.92

-24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOG.L vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOG.L на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOG.L и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOG.LKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

3.29

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.12

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.72

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ENOG.L и KLAC

Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки KLAC в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOG.LKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-66.01%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-21.51%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-35.16%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-35.16%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.89%

-8.91%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-12.57%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

6.27%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOG.L и KLAC

Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.14%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOG.LKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

17.40%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

37.72%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

45.69%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

41.85%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.25%

41.03%

+4.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOG.L и KLAC

Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности KLAC в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		10.20%10.09%8.57%8.56%3.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.41%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENOG.L и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
928.78M
3.42B
(ENOG.L) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENOG.L значения в GBp, KLAC значения в USD

Сравнение рентабельности ENOG.L и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energean Oil & Gas plc и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
23.8%
61.1%
Активы портфеля
ENOG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

ENOG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

ENOG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

ENOG.L and KLAC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор