Сравнение NVO с DE
NVO (Novo Nordisk A/S) and DE (Deere & Company) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 7.56% против 23.07% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам NVO и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between NVO and DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NVO:
DKK 27.42
DE:
$17.76
NVO:
10.34
DE:
32.52
NVO:
0.44
DE:
7.64
NVO:
3.85
DE:
3.40
NVO:
DKK 327.80B
DE:
$46.01B
NVO:
DKK 268.30B
DE:
$16.40B
NVO:
DKK 181.54B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. DE — Ранг доходности на риск
NVO
DE
Сравнение NVO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.67 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.38 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и DE
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -73.27% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -19.90% | -34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -21.59% | -53.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -33.81% | -40.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -37.91% | -36.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -12.58% | -55.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -18.61% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 9.58% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и DE
Novo Nordisk A/S (NVO) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 10.68% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 10.51% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 24.42% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 30.03% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 29.39% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 30.40% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и DE
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и DE
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор