Сравнение AMAT с CAT
AMAT (Applied Materials, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 36.71% против 31.20% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам AMAT и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between AMAT and CAT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.34 |
Over the past year, AMAT and CAT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
CAT:
$426.51B
AMAT:
$10.61
CAT:
$20.07
AMAT:
46.38
CAT:
45.62
AMAT:
5.90
CAT:
3.02
AMAT:
13.60
CAT:
6.07
AMAT:
16.45
CAT:
22.86
AMAT:
$29.02B
CAT:
$70.76B
AMAT:
$14.21B
CAT:
$23.01B
AMAT:
$9.92B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. CAT — Ранг доходности на риск
AMAT
CAT
Сравнение AMAT c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.69 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | 11.74 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | 38.95 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 4.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и CAT
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -73.43% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -13.88% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -34.05% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -34.05% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -43.36% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.64% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -19.74% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.18% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и CAT
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 10.77% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 27.35% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 34.31% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 30.67% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 30.89% | +11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и CAT
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и CAT
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and CAT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор