Сравнение STM с NVO
STM (STMicroelectronics N.V.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, STM returned 31.34%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 198.84%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 31.34% против 7.56% соответственно.
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам STM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between STM and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
STM:
$71.50B
NVO:
$195.21B
STM:
$0.15
NVO:
DKK 27.42
STM:
499.10
NVO:
10.34
STM:
5.83
NVO:
3.85
STM:
4.02
NVO:
6.21
STM:
$12.40B
NVO:
DKK 327.80B
STM:
$4.20B
NVO:
DKK 268.30B
STM:
$2.32B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. NVO — Ранг доходности на риск
STM
NVO
Сравнение STM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.80 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | -1.18 | +11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и NVO
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -74.70% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -54.34% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -74.70% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -74.70% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -74.70% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -68.11% | +65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -17.79% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 37.62% | -21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и NVO
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 10.68% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 38.04% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 51.88% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 38.33% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.37% | 32.56% | +11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и NVO
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и NVO
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
STM and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (24.29%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs NVO's -74.70%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор