Сравнение ASM.AS с DE
ASM.AS (ASM International NV) and DE (Deere & Company) are both stocks. ASM.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ASM.AS returned 43.49%/yr vs 22.68%/yr for DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM.AS и DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM.AS торгуется в EUR, в то время как DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASM.AS показывает доходность 96.86%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции ASM.AS превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 43.49% против 22.68% соответственно.
ASM.AS
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 97.39%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 43.49%
DE
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение доходности по годам ASM.AS и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 96.86% | -6.81% | 19.44% | 100.88% | -38.85% | 117.83% | 82.29% | 184.59% | -28.94% | 33.94% |
DE Deere & Company | 26.31% | -1.83% | 14.66% | -8.31% | 34.43% | 38.50% | 44.94% | 20.97% | 1.66% | 35.80% |
Correlation
The correlation between ASM.AS and DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between ASM.AS and DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM.AS vs. DE — Ранг доходности на риск
ASM.AS
DE
Сравнение ASM.AS c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM.AS | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.71 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 1.32 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM.AS и DE
Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -76.66%, что больше максимальной просадки DE в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM.AS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.66% | -68.49% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -18.87% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.05% | -22.58% | -29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.88% | -30.50% | -23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -36.64% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.98% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -13.17% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.18% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM.AS и DE
ASM International NV (ASM.AS) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM.AS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 10.24% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 24.32% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 29.98% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 29.19% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 30.55% | +10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM.AS и DE
Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM.AS и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASM.AS and DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM.AS и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор