Сравнение STM с CAT
STM (STMicroelectronics N.V.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, STM returned 31.34%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 198.84%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 59.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STM имеют среднегодовую доходность 31.34%, а акции CAT немного отстают с 31.33%.
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам STM и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between STM and CAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between STM and CAT shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$71.50B
CAT:
$424.14B
STM:
$0.15
CAT:
$20.07
STM:
499.10
CAT:
45.37
STM:
5.83
CAT:
6.04
STM:
4.02
CAT:
22.73
STM:
$12.40B
CAT:
$70.76B
STM:
$4.20B
CAT:
$23.01B
STM:
$2.32B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. CAT — Ранг доходности на риск
STM
CAT
Сравнение STM c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 11.24 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 36.80 | -26.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и CAT
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -73.43% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -13.88% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -34.05% | -32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -34.05% | -32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -43.36% | -23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.18% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -19.73% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 4.23% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и CAT
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 13.16% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 28.37% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 35.19% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 30.79% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.37% | 30.98% | +13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и CAT
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и CAT
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
STM and CAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (24.29%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор