Сравнение RNECY с NVO
RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. RNECY operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RNECY returned 17.43%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNECY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNECY показывает доходность 104.41%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции RNECY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 17.43% против 7.56% соответственно.
RNECY
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 104.41%
- 6 месяцев
- 104.71%
- 1 год
- 110.61%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 17.43%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам RNECY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 104.41% | 7.51% | -28.20% | 103.64% | -29.19% | 18.55% | 52.92% | 53.71% | -60.76% | 43.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between RNECY and NVO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RNECY:
$51.26B
NVO:
$195.21B
RNECY:
-¥2.98
NVO:
DKK 27.42
RNECY:
5.56
NVO:
3.85
RNECY:
3.22
NVO:
6.21
RNECY:
¥1.46T
NVO:
DKK 327.80B
RNECY:
¥692.31B
NVO:
DKK 268.30B
RNECY:
¥475.96B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNECY vs. NVO — Ранг доходности на риск
RNECY
NVO
Сравнение RNECY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNECY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.80 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -1.18 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNECY и NVO
Максимальная просадка RNECY за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNECY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNECY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -74.70% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -54.34% | +23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.49% | -74.70% | +22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -74.70% | +22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.20% | -74.70% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -68.11% | +59.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -17.79% | -49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 37.62% | -26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNECY и NVO
Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) имеет более высокую волатильность в 26.88% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что RNECY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNECY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.88% | 10.68% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.53% | 38.04% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.05% | 51.88% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 38.33% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 32.56% | +16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNECY и NVO
RNECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNECY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renesas Electronics Corp ADR и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNECY и NVO
RNECY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 198.11B при выручке в 387.28B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
RNECY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 93.16B при выручке в 387.28B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
RNECY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 69.40B при выручке в 387.28B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
RNECY and NVO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNECY has higher volatility (26.88%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, RNECY dropped -92.23% vs NVO's -74.70%.
RNECY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNECY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор