2026Feb01-1

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026Feb01-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026Feb01-1 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.5%.

2026Feb01-1: годовая альфа составляет 21.06%, бета — 0.81, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 27.06.2025.

• Портфель участвовал в 154.22% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -18.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 21.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 2026Feb01-1 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026Feb01-1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 2026Feb01-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026Feb01-1 показал максимальную просадку в 7.70%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026Feb01-1 составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.