2026Feb01-1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	15%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	Systematic Trend	13%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	12%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	8%
VOLT Tema Electrification ETF	Energy Equities	8%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	7.50%
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	7.50%
AIA iShares Asia 50 ETF	Asia Pacific Equities	7%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	7%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	Gold, Precious Metals	6%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Aerospace & Defense	6%
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF	Robotics, Technology Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026Feb01-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026Feb01-1	1.91%	4.61%	25.24%	26.38%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AIA iShares Asia 50 ETF	3.85%	10.80%	50.12%	57.01%	90.86%	35.89%	12.70%	15.46%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.28%	2.66%	-1.42%	-2.14%	1.64%	13.57%	11.85%	13.41%
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF	3.31%	-1.43%	22.34%	24.52%	—	—	—	—
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	1.55%	8.64%	35.03%	36.42%	65.61%	28.57%	16.54%	13.42%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	-0.39%	-6.17%	7.90%	9.07%	12.79%	-0.78%	4.15%	—
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	2.62%	-4.92%	0.17%	0.29%	25.65%	30.05%	18.58%	12.52%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.02%	0.28%	1.63%	1.80%	3.93%	4.69%	3.56%	—
SHLD Global X Defense Tech ETF	-0.85%	1.51%	-2.33%	-1.40%	7.35%	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	4.38%	16.31%	79.69%	83.94%	152.58%	62.32%	39.72%	38.18%
VOLT Tema Electrification ETF	2.05%	1.33%	39.12%	37.48%	65.72%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026Feb01-1 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.60%	4.41%	-5.03%	10.54%	5.03%	2.05%							25.24%
2025						1.14%	1.27%	2.34%	5.65%	2.54%	-0.38%	1.78%	15.15%

Метрики бенчмарка

2026Feb01-1 has an annualized alpha of 19.68%, beta of 0.91, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2025.

This portfolio captured 125.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -53.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 19.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.91 and R2 of 0.71, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 19.68%

Бета: 0.91

R²: 0.71

Участие в росте: 125.50%

Участие в снижении: -53.11%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026Feb01-1 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

VOLT

Tema Electrification ETF

HUMN

Roundhill Humanoid Robotics ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

AIA

iShares Asia 50 ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IWVL.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026Feb01-1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	2.14	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.89	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.39	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.91	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	13.08	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIA iShares Asia 50 ETF	93	3.25	3.75	1.55	6.46	22.37
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	43	0.11	0.25	1.03	0.17	0.36
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF	—	—	—	—	—	—
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	96	4.02	5.54	1.72	7.47	27.27
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	36	1.12	1.58	1.20	1.79	6.05
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	27	0.95	1.32	1.20	1.06	3.02
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.33	274.27	194.55	396.11	4,438.60
SHLD Global X Defense Tech ETF	14	0.30	0.61	1.07	0.37	0.90
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.61	4.60	1.65	10.28	37.77
VOLT Tema Electrification ETF	92	3.10	3.86	1.51	6.89	19.39

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026Feb01-1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026Feb01-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.65%	1.82%	1.48%	1.29%	2.72%	1.50%	0.54%	0.83%	0.93%	0.68%	0.61%	0.67%
Активы портфеля:
AIA iShares Asia 50 ETF	2.03%	2.50%	2.78%	2.07%	2.59%	1.54%	1.11%	2.24%	2.49%	1.45%	2.29%	2.88%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF	0.59%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	4.66%	5.02%	0.82%	0.00%	13.22%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.56%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.17%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VOLT Tema Electrification ETF	0.33%	0.46%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026Feb01-1 показал максимальную просадку в 7.70%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка 2026Feb01-1 составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-7.70%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-5.25%июнь 2026 г.	7d	5d	12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
Откат 2025 года2025	-4.41%нояб. 2025 г.	21d	20d	1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-3.21%май 2026 г.	7d	7d	14dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-2.76%февр. 2026 г.	6d	4d	10dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.49

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026Feb01-1 с S&P 500 Index

Корреляция 2026Feb01-1 с S&P 500 Index составляет 0.82 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SMH: 0.76, а самая низкая у SGOV: -0.11.

-0.11

-0.05

0.10

0.28

0.45

0.59

0.63

0.67

0.68

0.69

0.69

0.76

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026Feb01-1. Самая высокая корреляция с портфелем у SMH: 0.88, а самая низкая у SGOV: -0.13.

-0.13

0.05

0.12

0.45

0.47

0.70

0.71

0.71

0.77

0.81

0.82

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KMLM	SGOV	BRK-B	SGOL	SHLD	IWVL.L	VOLT	XLI	VYMI	HUMN	AIA	SMH
KMLM	1.00	-0.01	0.01	0.12	0.06	0.07	-0.03	-0.02	0.04	-0.04	-0.03	-0.00
SGOV	-0.01	1.00	-0.02	0.01	-0.09	-0.05	-0.12	-0.11	-0.11	-0.07	-0.12	-0.14
BRK-B	0.01	-0.02	1.00	0.00	-0.07	0.09	0.03	0.25	0.20	-0.04	-0.14	-0.16
SGOL	0.12	0.01	0.00	1.00	0.29	0.28	0.27	0.25	0.43	0.33	0.36	0.25
SHLD	0.06	-0.09	-0.07	0.29	1.00	0.18	0.37	0.53	0.37	0.39	0.35	0.29
IWVL.L	0.07	-0.05	0.09	0.28	0.18	1.00	0.49	0.48	0.59	0.57	0.55	0.58
VOLT	-0.03	-0.12	0.03	0.27	0.37	0.49	1.00	0.74	0.54	0.57	0.54	0.68
XLI	-0.02	-0.11	0.25	0.25	0.53	0.48	0.74	1.00	0.63	0.51	0.45	0.54
VYMI	0.04	-0.11	0.20	0.43	0.37	0.59	0.54	0.63	1.00	0.56	0.60	0.49
HUMN	-0.04	-0.07	-0.04	0.33	0.39	0.57	0.57	0.51	0.56	1.00	0.78	0.71
AIA	-0.03	-0.12	-0.14	0.36	0.35	0.55	0.54	0.45	0.60	0.78	1.00	0.77
SMH	-0.00	-0.14	-0.16	0.25	0.29	0.58	0.68	0.54	0.49	0.71	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026Feb01-1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026Feb01-1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации