PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с IWVL.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. HUMN is actively managed, while IWVL.L is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 22.34%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%.

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и IWVL.L

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%22.67%

Correlation

The correlation between HUMN and IWVL.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов HUMN и IWVL.L

Секторы
HUMN
IWVL.L

Промышленность

34.9%
11.3%

Технологии

25.7%
33.9%

Потребительский циклический сектор

19.6%
7.9%

Сырьевые материалы

7.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

-1.0%
14.8%

Промышленность

HUMN
34.9%
IWVL.L
11.3%

Технологии

HUMN
25.7%
IWVL.L
33.9%

Потребительский циклический сектор

HUMN
19.6%
IWVL.L
7.9%

Сырьевые материалы

HUMN
7.3%
IWVL.L
3.0%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
IWVL.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

IWVL.L
4.5%

Энергетика

HUMN

-

IWVL.L
3.8%

Здравоохранение

HUMN

-

IWVL.L
8.8%

Недвижимость

HUMN

-

IWVL.L
1.8%

Коммунальные услуги

HUMN

-

IWVL.L
2.5%

Финансовые услуги

HUMN
-1.0%
IWVL.L
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

HUMN vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.72

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

27.27

—

HUMN vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и IWVL.L

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-39.30%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-0.36%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.47%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и IWVL.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

16.27%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

16.17%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

17.04%

+13.74%

Сравнение комиссий HUMN и IWVL.L

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и IWVL.L

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and IWVL.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while IWVL.L is Global Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор