Сравнение SHLD с BRK-B
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs -1.32% for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам SHLD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | -3.02% |
Correlation
The correlation between SHLD and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between SHLD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SHLD
BRK-B
Сравнение SHLD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.30 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.48 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и BRK-B
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -53.86% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -9.42% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -9.78% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -11.07% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 4.49% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и BRK-B
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.98% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 10.87% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 14.38% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.13% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.44% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и BRK-B
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (7.64%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs BRK-B's -53.86%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор