Сравнение SHLD с BRK-B
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned -0.13% vs 2.12% for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.32%.
SHLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам SHLD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.11% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | -3.02% |
Correlation
The correlation between SHLD and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between SHLD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SHLD
BRK-B
Сравнение SHLD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.23 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.47 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и BRK-B
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -53.86% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -9.42% | -15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.52% | -8.11% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -11.07% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 4.52% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и BRK-B
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.27% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 10.77% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 14.54% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 17.13% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 19.39% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и BRK-B
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.72% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.11%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор