PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned -2.37% vs 3.68% for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%.

SHLD

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-22.70%
С начала года
-7.05%
1 год
-2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.29%

BRK-B

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-2.27%
1 год
3.68%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.01%
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.05%74.16%35.03%12.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.27%10.89%27.09%-3.02%

Correlation

The correlation between SHLD and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.18

The correlation between SHLD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SHLD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.25

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.45

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.39

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

0.82

-1.05

SHLD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и BRK-B

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-53.86%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-9.42%

-15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-8.99%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-11.06%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

4.50%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и BRK-B

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.42%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

11.07%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

14.57%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.09%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.40%

+2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и BRK-B

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.21%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор