PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с VYMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 13.42%/yr vs 11.05%/yr for VYMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции IWVL.L превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.05% соответственно.

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between IWVL.L and VYMI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between IWVL.L and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и VYMI

Секторы
IWVL.L
VYMI

Технологии

33.9%
4.3%

Финансовые услуги

14.8%
41.9%

Промышленность

11.3%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.0%

Энергетика

3.8%
9.5%

Сырьевые материалы

3.0%
6.8%

Коммунальные услуги

2.5%
5.6%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Технологии

IWVL.L
33.9%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
VYMI
41.9%

Промышленность

IWVL.L
11.3%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
VYMI
7.0%

Энергетика

IWVL.L
3.8%
VYMI
9.5%

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
VYMI
6.8%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
VYMI
5.6%

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IWVL.L vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVL.LVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
2.40

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
3.27

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.43

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

3.15

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

12.32

+14.94

IWVL.L vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и VYMI

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-40.00%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.14%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-12.84%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.05%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.00%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.29%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.58%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и VYMI

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.41%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.14%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

13.29%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.91%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.85%

+0.19%

Сравнение комиссий IWVL.L и VYMI

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и VYMI

IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and VYMI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

IWVL.L is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор