PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с HUMN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. VYMI is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 22.34%.

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и HUMN

2026 (YTD)2025
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%16.17%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%

Correlation

The correlation between VYMI and HUMN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов VYMI и HUMN

Секторы
VYMI
HUMN

Финансовые услуги

41.9%
-1.0%

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.8%
7.3%

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.6%
34.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
19.6%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%
25.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.1%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
HUMN
-1.0%

Энергетика

VYMI
9.5%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
HUMN

-

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
HUMN
7.3%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
HUMN

-

Промышленность

VYMI
6.6%
HUMN
34.9%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
HUMN
19.6%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
HUMN

-

Технологии

VYMI
4.3%
HUMN
25.7%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
HUMN
2.1%

Недвижимость

VYMI
1.3%
HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ

Доходность на риск

VYMI vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

—

—

VYMI vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и HUMN

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-20.40%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.14%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.56%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

30.78%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

30.78%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

30.78%

-13.93%

Сравнение комиссий VYMI и HUMN

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и HUMN

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности HUMN в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and HUMN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.59% for HUMN.

VYMI is categorized as Dividend, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор