Сравнение IWVL.L с HUMN
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. IWVL.L is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 22.34%.
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
HUMN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVL.L и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 22.67% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 22.34% | 20.70% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and HUMN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов IWVL.L и HUMN
Секторы
IWVL.L
HUMN
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
IWVL.L
HUMN
Финансовые услуги
IWVL.L
HUMN
Промышленность
IWVL.L
HUMN
Здравоохранение
IWVL.L
HUMN
-
Потребительский циклический сектор
IWVL.L
HUMN
Коммуникационные услуги
IWVL.L
HUMN
Потребительский защитный сектор
IWVL.L
HUMN
-
Энергетика
IWVL.L
HUMN
-
Сырьевые материалы
IWVL.L
HUMN
Коммунальные услуги
IWVL.L
HUMN
-
Недвижимость
IWVL.L
HUMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. HUMN — Ранг доходности на риск
IWVL.L
HUMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWVL.L c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVL.L | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и HUMN
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -20.40% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.14% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.56% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и HUMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 30.78% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 30.78% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 30.78% | -13.74% |
Сравнение комиссий IWVL.L и HUMN
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и HUMN
IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.59% | 0.72% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and HUMN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.
IWVL.L is categorized as Global Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.75% for HUMN.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор