PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWVL.L с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 22.34%.


IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и HUMN


Correlation

The correlation between IWVL.L and HUMN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов IWVL.L и HUMN


Секторы
IWVL.L
HUMN

Технологии

33.9%
25.7%

Финансовые услуги

14.8%
-1.0%

Промышленность

11.3%
34.9%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
19.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%
7.3%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

IWVL.L
33.9%
HUMN
25.7%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
HUMN
-1.0%

Промышленность

IWVL.L
11.3%
HUMN
34.9%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
HUMN
19.6%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
HUMN

-

Энергетика

IWVL.L
3.8%
HUMN

-

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
HUMN
7.3%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
HUMN

-

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Доходность на риск

IWVL.L vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWVL.LHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

IWVL.L vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и HUMN

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и HUMN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWVL.LHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-20.40%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-6.14%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.56%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и HUMN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWVL.LHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

30.78%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

30.78%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

30.78%

-13.74%

Сравнение комиссий IWVL.L и HUMN

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и HUMN

IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


Часто задаваемые вопросы


IWVL.L and HUMN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

IWVL.L is categorized as Global Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор