Сравнение KMLM с IWVL.L
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.15%/yr vs 16.54%/yr for IWVL.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%.
KMLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам KMLM и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.90% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | 2.11% |
Correlation
The correlation between KMLM and IWVL.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.06 |
The correlation between KMLM and IWVL.L shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
KMLM
IWVL.L
Сравнение KMLM c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.72 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 7.47 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 27.27 | -21.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и IWVL.L
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -39.30% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -8.74% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -14.46% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.55% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -0.36% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -7.47% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.39% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и IWVL.L
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.31%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 7.08% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 13.75% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 16.27% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.17% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.04% | -2.34% |
Сравнение комиссий KMLM и IWVL.L
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и IWVL.L
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and IWVL.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while IWVL.L is Global Equities. KMLM tracks KFA MLM Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор