PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с IWVL.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.05%/yr vs 13.42%/yr for IWVL.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.42% соответственно.

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between VYMI and IWVL.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between VYMI and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и IWVL.L

Секторы
VYMI
IWVL.L

Финансовые услуги

41.9%
14.8%

Энергетика

9.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.5%

Сырьевые материалы

6.8%
3.0%

Здравоохранение

6.6%
8.8%

Промышленность

6.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.5%

Технологии

4.3%
33.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.6%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
IWVL.L
14.8%

Энергетика

VYMI
9.5%
IWVL.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
IWVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
IWVL.L
3.0%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
IWVL.L
8.8%

Промышленность

VYMI
6.6%
IWVL.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
IWVL.L
7.9%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
IWVL.L
2.5%

Технологии

VYMI
4.3%
IWVL.L
33.9%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
IWVL.L
7.6%

Недвижимость

VYMI
1.3%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

VYMI vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.02

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
5.54

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.72

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.47

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

27.27

-14.94

VYMI vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IWVL.L

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-39.30%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.74%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.46%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.55%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-39.30%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.47%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.39%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IWVL.L

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.41%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.08%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.75%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

16.27%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.17%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.04%

-0.19%

Сравнение комиссий VYMI и IWVL.L

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IWVL.L

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and IWVL.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

VYMI is categorized as Dividend, while IWVL.L is Global Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор