PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.28%/yr vs 15.46%/yr for AIA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности XLI и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 14.28% против 15.46% соответственно.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between XLI and AIA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.60

The correlation between XLI and AIA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и AIA

Секторы
XLI
AIA

Промышленность

90.9%
2.0%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

3.8%
63.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

XLI
90.9%
AIA
2.0%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
AIA

-

Технологии

XLI
3.8%
AIA
63.8%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
AIA
8.6%

Сырьевые материалы

XLI

-

AIA

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

AIA
7.4%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

AIA

-

Энергетика

XLI

-

AIA
0.6%

Финансовые услуги

XLI

-

AIA
16.4%

Здравоохранение

XLI

-

AIA
0.8%

Недвижимость

XLI

-

AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

XLI vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.25

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.75

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

6.46

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

22.37

-13.64

XLI vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и AIA

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-60.89%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.15%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-21.64%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-50.11%

+28.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-54.64%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-16.66%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.08%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и AIA

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.36%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

14.78%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

24.69%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

28.13%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

26.02%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

23.82%

-3.77%

Сравнение комиссий XLI и AIA

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и AIA

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and AIA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to XLI (6.36%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.46% vs 14.28% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.46% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.15% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор