PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с XLI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 13.42%/yr vs 14.28%/yr for XLI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 13.42% против 14.28% соответственно.

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between IWVL.L and XLI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.52

The correlation between IWVL.L and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и XLI

Секторы
IWVL.L
XLI

Технологии

33.9%
3.8%

Финансовые услуги

14.8%

-

Промышленность

11.3%
90.9%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

IWVL.L
33.9%
XLI
3.8%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
XLI

-

Промышленность

IWVL.L
11.3%
XLI
90.9%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
XLI
0.5%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
XLI

-

Энергетика

IWVL.L
3.8%
XLI

-

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
XLI

-

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
XLI
4.8%

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IWVL.L vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVL.LXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
1.67

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
2.40

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.29

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

2.22

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

8.73

+18.53

IWVL.L vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и XLI

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-62.26%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.21%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-18.49%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-21.64%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.33%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.20%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.09%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и XLI

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.36%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

13.62%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.22%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.57%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.05%

-3.01%

Сравнение комиссий IWVL.L и XLI

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и XLI

IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and XLI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

IWVL.L is categorized as Global Equities, while XLI is Industrials Equities. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.08% for XLI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор