PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с VYMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.28%/yr vs 11.05%/yr for VYMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности XLI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.05% соответственно.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between XLI and VYMI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.68

The correlation between XLI and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и VYMI

Секторы
XLI
VYMI

Промышленность

90.9%
6.6%

Коммунальные услуги

4.8%
5.6%

Технологии

3.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

0.5%
6.5%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Промышленность

XLI
90.9%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
VYMI
5.6%

Технологии

XLI
3.8%
VYMI
4.3%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

XLI

-

VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

XLI

-

VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

VYMI
7.0%

Энергетика

XLI

-

VYMI
9.5%

Финансовые услуги

XLI

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

XLI

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

XLI

-

VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

XLI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.40

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.27

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.15

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

12.32

-3.59

XLI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и VYMI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-40.00%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.14%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.84%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.05%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-40.00%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.29%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и VYMI

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.41%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.14%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

13.29%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.91%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.85%

+3.20%

Сравнение комиссий XLI и VYMI

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и VYMI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VYMI в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and VYMI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.36%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.28% vs 11.05% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.28% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.15% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while VYMI is Dividend. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор