PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с IWVL.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.28%/yr vs 13.42%/yr for IWVL.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XLI и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции IWVL.L по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.42% соответственно.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between XLI and IWVL.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.52

The correlation between XLI and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и IWVL.L

Секторы
XLI
IWVL.L

Промышленность

90.9%
11.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Технологии

3.8%
33.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
7.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

14.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

XLI
90.9%
IWVL.L
11.3%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
IWVL.L
2.5%

Технологии

XLI
3.8%
IWVL.L
33.9%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
IWVL.L
7.9%

Сырьевые материалы

XLI

-

IWVL.L
3.0%

Коммуникационные услуги

XLI

-

IWVL.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

IWVL.L
4.5%

Энергетика

XLI

-

IWVL.L
3.8%

Финансовые услуги

XLI

-

IWVL.L
14.8%

Здравоохранение

XLI

-

IWVL.L
8.8%

Недвижимость

XLI

-

IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

XLI vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
4.02

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
5.54

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.72

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

7.47

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

27.27

-18.53

XLI vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и IWVL.L

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-39.30%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.74%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-14.46%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-26.55%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.30%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.47%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.39%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и IWVL.L

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.36%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.08%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.75%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.27%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.17%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

17.04%

+3.01%

Сравнение комиссий XLI и IWVL.L

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и IWVL.L

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and IWVL.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

XLI is categorized as Industrials Equities, while IWVL.L is Global Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор