Сравнение IWVL.L с SGOL
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 13.42%/yr vs 12.52%/yr for SGOL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IWVL.L превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.52% соответственно.
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам IWVL.L и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and SGOL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.06 |
Over the past year, IWVL.L and SGOL have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. SGOL — Ранг доходности на риск
IWVL.L
SGOL
Сравнение IWVL.L c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVL.L | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.20 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 1.06 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.27 | 3.02 | +24.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и SGOL
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -45.51% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -24.37% | +15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -24.37% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -24.37% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -24.37% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -19.96% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -18.41% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 8.56% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и SGOL
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) составляет 7.08%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.28% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 23.97% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 27.20% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.14% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.06% | +0.98% |
Сравнение комиссий IWVL.L и SGOL
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и SGOL
Ни IWVL.L, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and SGOL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
IWVL.L is categorized as Global Equities, while SGOL is Gold. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.17% for SGOL.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор